مبانی مشتقهها
تعریف و کاربرد مشتقهها، بازیگران بازار، پوشش ریسک و آربیتراژ، بازارهای OTC در برابر بورسی، اتاق پایاپای، مارجین، ارزش دفتری روزانه و ریسک طرف مقابل.
آکادمی مشتقهها ستون آموزشی پلتفرم است و محتوای آن با عمق منحنیهای درسی CFA طراحی میشود — از مفاهیم پایه بازار مشتقهها تا مدلسازی ریاضی گزینهها و سواپها. هر درس بزرگ شامل خلاصه اجرایی، اهداف یادگیری، اشتقاق ریاضی، مثال عددی گامبهگام، خطاهای رایج و ابزار محاسباتی مرتبط خواهد بود.
تعریف و کاربرد مشتقهها، بازیگران بازار، پوشش ریسک و آربیتراژ، بازارهای OTC در برابر بورسی، اتاق پایاپای، مارجین، ارزش دفتری روزانه و ریسک طرف مقابل.
کال و پوت، اروپایی و آمریکایی، ارزش ذاتی و زمانی، پاریتی پوت–کال، مدلهای قیمتگذاری دوجملهای و Black-Scholes-Merton، گریکها، سطح ولتاژ و هج دلتا.
مشخصات قرارداد، اندازه و گام قیمت، مارجین و تسویه روزانه، Contango و Backwardation، هزینه نگهداری، سود تسهیلگری و پوشش ریسک با آتی.
قیمتگذاری فوروارد، FRA، فوروارد ارز و کالا، ارزشگذاری قرارداد، تسویه و ریسک اعتباری طرف مقابل در قراردادهای با و بدون وثیقه.
سواپ نرخ بهره ثابت–شناور، سواپ ارزی، سواپ سهام و کالا، CDS، ارزشگذاری سواپ، منحنی سواپ و تعدیلهای اعتباری و تأمین مالی (CVA/DVA/FVA).
مشتقههای اعتباری و آبوهوایی، سواپ واریانس، سواپشن، کپ و فلور، گزینههای اگزوتیک (Barrier، آسیایی، Lookback) و محصولات ساختاری.